协方差

协方差   xié fāng chā

设随机变量ξ1、ξ2的数学期望分别为Eξ1Eξ2,则称 E[(ξ1Eξ1)·(ξ2Eξ2)] 为ξ1、ξ2的协方差。它是反映随机变量之间线性相关程度的数字特征。在测量中,是描述两观测量线性相关程度的一种指标。

 

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