随机逼近

在有随机误差干扰的情况下，用逐步逼近的方式估计某一待定量的数理统计方法。例如，x为施药量，y为该药量反应的某生理指标，它可表示为y=h(x)＋ε，其中h(x)是一未知函数，ε为随机误差。要找出恰当的施药量x*，使该生理指标控制于适当的值A，即要找的x*满足h(x*)=A。随机逼近就是在解决这类问题中发展起来的。20世纪50年代后有很大的进展，不仅讨论了量测误差不独立和带约束条件的情形，也考虑了时间连续时的算法，并对算法的渐近性质作了深入研究。在优化问题、适应控制及跟踪系统等方面都有应用。