明建文四年 (1402) 置,属万全都司。治所在今北京市昌平县西北居庸关口。隆庆元年(1567) 改名延庆卫。
明建文四年(1402年)燕王改居庸关千户所置,治今北京市昌平区西北居庸关。属后军都督府。地控军都山隘道中枢,为长城要口之一。隆庆元年(1567年)改名为延庆卫。